Les origines de THANN remontent à une légende poétique qui rapporte qu'en l'an 1160 meurt à Gubbio (Ombrie en Italie), l'évêque THIEBAUT. Ayant distribué toute sa fortune aux pauvres, il avait promis à son serviteur d'origine Lorraine, de le dédommager en lui donnant après sa mort sa bague épiscopale. Cependant, après la mort de l'évêque, en voulant retirer l'anneau, le serviteur lui arrache le pouce droit. Il place le tout dans l'alvéole de son bourdon (bâton de voyage) et, après avoir traversé les ALPES, il arrive en 1161 à l'emplacement actuel de l'église couvert alors de sapins.

Adossant son bâton à l'un d'eux, il s'endort. Au moment de reprendre sa route, à son réveil, il constate avec effroi que son bâton est comme enraciné dans le sol. Dans le même temps, le comte de FERRETTE, Seigneur du château de l'ENGELBOURG dont les ruines dominent déjà  la ville, voit trois lumières au-dessus de l'arbre. Le pèlerin lui explique alors, qu'il est porteur d'une relique de THIEBAUT. Le Seigneur voit dans ce prodige la volonté de Dieu. Il promet donc de bâtir une chapelle et aussitôt, dit la légende, le bâton se détache.

En souvenir de cette légende on brûle tous les ans, au soir du 30 juin, trois sapins sur la place de la collégiale, fête qui est appelée la CREMATION DES SAPINS.